Mezi nejznámější památku v Malaze patří určitě maurská pevnost La Alcazaba. Tato pevnost, jejíž převážná část byla vybudována v 11. století, tvořila arabský obranný systém města Malagy. Byla součástí městských hradeb, ale ty se bohužel nedochovaly. Protože měla Alcazaba sloužit původně k obraně města, najdete tu tak více než 20 věží a opevněných bran.